Effectivement ton compteur ZonesNommeesAExplorer.Count changera de valeur dès qu'une suppression est faite. Pour autant il y a toujours la solution de parcourir la boucle For... Next à l'envers. L'effet principal est que tu n'as plus rien à faire des postes de rang supérieurs à celui que tu viens de supprimer puisque tu les as déjà traités. Donc l'indice maximum peut évoluer sans dommages pour toi.

Il faut utiliser l'astuce : For x = oZonesNommeesAExplorer.Count - 1 To 0 Step -1

Next x

Et sauf cas particulier de traitement utilisant plusieurs éléments de la liste en même temps, tu es forcément sauvé.